问题：
[单选题]假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
A、0.05%
B、0.04%
C、0.03%
D、0.02%
参考答案：
A
相关内容
- ● 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）
- ● 违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（ ）所有借款人的违约概率。
- ● 由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险是（）。
- ● 外部评级是由银行基于自身掌握的信息，对特定借款人和债项进行的信用风险评价。
- ● ()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
- ● 内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法，也是商业银行对其信用风险进行（）的基本工具。
- ● 内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。
- ● 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。()
- ● 根据分步达标实施《巴塞尔新资本协议》的原则，就信用风险而言，现阶段应以资产业务为重点推进内部评级体系建设。（）
- ● 假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
- ● 某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
- ● 内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
