问题：
[单选题]()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A、RiskCale模型
B、死亡率模型
C、Credit Monitor模型
D、KPMG风险中性定价模型
参考答案：
B
相关内容
- ● 在美国标准普尔公司制定的债信评级中，信用最高、风险最低的等级是
- ● 在美国标准普尔公司所制定的债信评级中，信用最低、风险最高的等级是
- ● 银行信用风险涉及部门主要包括风险管理部、信贷管理部、授信执行部、资产处置部、各前台业务部门，其中，各前台业务部门是信用风险管理的第一道关口，负责本部门、本业务条线的风险管理。
- ● 在信贷风险监控中，信贷风险预警信息等级包括（）。
- ● ()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
- ● 内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。
- ● 在C3预警监控系统中，信贷风险信息根据不同风险级别可采取什么形式进行发布（）。
- ● 银行现行信贷资产十二级分类中，年度信用等级基础分，是在引用客户年度信用等级及得分基础上，通过相应分值转换系数计算取得。
- ● 风险客户是指按风险分类方法评判产生（）风险或（）风险信贷资产的客户。
- ● 假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
- ● 信贷资产风险分类是按照（）将信贷资产划分为不同级次的过程。
- ● （）是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。
