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问题：
[单选题]证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
A、A．越高
B、B．越低
C、C．不变
D、D．两者无关系
参考答案：
A
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- ● 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
- ● 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（ ）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
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- ● 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（ ）。
- ● 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（ ）。
- ● 证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（ ）。
- ● 资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）
- ● 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则()。
- ● 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
