问题：
[单选题]假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（ ）
A、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
C、卖出50%资产组合A，持有现金
D、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合X
参考答案：
D
相关内容
- ● 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（ ）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
- ● 假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（ ）。[2006年11月真题]
- ● 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（ ）。
- ● 假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。
- ● 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
- ● 假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。
- ● 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。
- ● 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（ ）[2013年11月真题]
- ● 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（ ）
- ● 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
- ● 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。
- ● 投资组合的收益就是组成资产组合的各种资产的预期收益的加权平均数，投资组合风险是组成资产组合的各种资产的风险的加权平均数。
